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股市里面策略是什么意思(什么是交易策略)

如何确认交易优势

要想成为一名成功的操盘手,您需要了解交易首先是要在市场中有优势。

新操盘手犯的最大一个错误就是认为仅凭借某些事物如指标就可以成为一名成功的操盘手 。

要想成为一名成功的操盘手,其实没有那么简单。交易的基础是要认识到市场优势。只有在认识到这种优势后,您才能利用指标等事物来帮助自己作出交易决策。

何为交易优势?

股市里面策略是什么意思

金融市场中的交易优势可以描述成多个条件。在具备这些条件的情况下,交易成功的可能性会比失败的可能性要高。

例如,优势可以很轻松地识别出市场走向,您可以按照这种趋势来开展交易。如果您按照这种趋势进行交易,那么您实现获利交易的胜算就会很大。

尽管有优势,然而也会存在亏损交易和盈利交易。按照某种趋势进行交易并不能够保证交易获得成功,只是说交易成功的可能性比较高。您按照这种趋势进行的首笔交易可能会失败。但是,按照这种趋势进行多次交易后,您就很有可能获得成功。

金融市场中的交易优势可以描述成多个条件。在具备这些条件的情况下,交易成功的可能性会比失败的可能性要高。

盈利交易和亏损交易是随机分布的。

从根本上说,盈利交易和亏损交易是随机分布的,而且一名操盘手必须进行多次交易,这样才能够保证盈利交易就在其中。如果您以自己确定的优势进行一系列的交易,那么获得盈利交易的机率就会随着时间增加。

交易优势的另外一个示例就是:在您能确定市场什么时候会出现盘整 ,然后您会在范围的下边界位置买入,然后在该范围的上边界位置卖出。注意下图,交易和范围出现在同一张图中:

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number_1 – 您可以按照下降趋势进行交易。

number_2 – 您可以在范围的下边界进入买单,然后在其上边界进入卖单。

形成交易优势

确定优势后,接下来的重点是如何更容易地识别这些市场条件,以及如何在其中进行交易,也就是说您什么时候可以从指标等相关事物中找到信号,什么时候可以在这些条件的基础上发出买入卖出信号。

查看下图,图中市场被确定为盘整市场:

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上文中的优势是价格在一定的范围内交易——价格在上边界位置很有可能下跌,而在下边界位置上涨。根据这一优势,您可以使用一项指标,如表明价格已到达上边界或下边界的随机指标。

number_1 – 随机指标可以确定何时到达上边界,进而可以生成卖出信号。

number_2 – 随机指标可以确定何时到达下边界,进而可以生成买入信号。

切记: 指标信号仅表示概率问题。如果您的交易系统发出买入信号,那也只是说明价格上涨的机率很大

这些交易信号也只是表示概率问题。换句话来说,如果您的指标生成买入信号,那也不能说价格会上涨,它的意思是说价格在当前市场条件下上涨的概率比降低的概率要高

事实是,一旦您在市场中进行任何既定交易,那么您就要受市场摆布,这就是系统或策略进入交易的地方。策略是指您按照它来进行交易的一套规则,这些规则以确定优势为基础,然后才能开展交易。

也就是说,它和交易成功与否没有关系,因为如果您在优势的基础上用策略进行交易,那么您的交易系统在某个时间会获得盈利交易,以此来弥补损失。当然,这也并不表示全貌,因为您必须考虑到风险报酬比和资金管理。 但是,当您具有优势时,您就具备开始建立系统的起点。

既然您已经认识到盈利交易需要在优势的基础上完成,那么接下来的课程将介绍如何在您所识别的优势的基础上来建议一个系统或策略。

小结

现在,您已经知道……

… 交易优势就是您什么时候可以确定多个市场条件,而这些市场条件会让交易成功的概率高出失败概率。

… 优势可以确定市场趋势何时发生变化,这样您就可以按照这种趋势来进行交易。

… 优势可以确定市场何时出现盘整,这样您就能在范围的下边界买入,在其上边界卖出。

… 盈利交易和亏损交易是随机分布的,您必须在一段时间内多进行几次交易。

如何制定交易策略

按照优势制定您的交易策略

交易策略就是一套规则,可以帮助操盘手在市场中作出决策。它将主观猜测排除在外。

交易策略就是一套规则,可能帮助操盘手在市场中作出决策。它将主观判断和主观猜测排除在外。策略是在优势的基础上制定的,并且这些规则可以确定市场中的这种优势在什么时候会出现。

交易策略回答了以下问题:

进场的最佳条件有哪些?

退场的最佳条件有哪些,即您的止损和利润目标在哪里?

策略的基础包括以下要素:进场、利润目标和止损。

首先,您需要确定市场优势

如果您在您所确定的市场中的优势的基础上开展一系列交易,那么您实现盈利交易的概率就会随着时间增加

时刻关注市场能够帮助您认识到市场行为是重复的。

假如您已经找到价格 反转上涨的的价格水平。换句话说,也就是买家也以这个价格进入市场。

如果价格在这个水平反转上涨,那么您就以机构找到市场条件会发生变化。您已经找到了优势,这种优势就是价格很有可能出现回转的价格水平。这种价格水平被称为支撑位。

价格很有可能不会出现反转,并且可能会打破支撑位。但是,在多数情况下并不是这样——价格反转上涨的可能性更高,这也表明此时是买入的好时机,具体说明见下图:

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number_1 – 支撑

number_2 – 价格在这个点找到支撑

el3 – 当价格第二次在这个点找到支撑时,进场时间可能较长

注意上图,价格最终打破支撑位,也就是说即使确定价格反转的条件,那么只是表明它发生的概率比较高,有时候也不会发生。

您可以按照优势制定策略规则

您可以利用类似的基础来退出交易。例如,您也已经确定可以卖出以及价格反转下降的价格水平,这被叫做阻力水平,具体如下图所示:

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Resistance as TP

number_1 – 支撑

number_2 – 价格在这个点找到支撑,并且反转上涨

el3 – 当价格第二次在这个点找到支撑时,进场时间可能较长

tp4 – 阻力位,此时价格反转下降

您已经确定一组条件:价格反转上涨的价格水平,以及价格反转下降的价格水平。同时,也存在价格转向其他情况的多个水平,也就是说有其他的支撑位和阻力位。

如果您在支撑位买入,在阻力位获利,那么您现在就熟悉了进场规则和退场规则。

如果您在支撑位买入,在支撑位以下止损,前提是价格没有反转上涨,那么表示您也熟悉了放置止损的规则。现在,您已经了解了策略的基础,即在支撑位进场,在阻力位退场,在支撑位以下位置止损。

交易策略要素

简而言之,交易策略包含以下要素:进场利润目标止损

所以要使用上述支撑和阻力位实例,策略的基础如下:

进场:在支撑位买入。

退场:在下一次阻力位上涨时获利。

止损:在支撑位以下止损。

进场和退场并不是所有策略。例如,您可以添加资金管理策略。但是,您已经确定多个市场条件,根据这些市场条件您可以指定一套规则和交易策略。

随机进场的区别

我们可以采用不同的方式。假如您随机进场,价格有升也有降,您就没有依据来确定自己进场的原因,所以也不清楚为什么要退场。这样您就会有以下疑问:

在毫无缘由的情况下进入或退出一项交易,您在买入或卖出东西的时候只是希望自己的交易能够获利。随机进场,您就没有依据来确定自己进入市场的原因,所以也不清楚为什么要退场。

虽然交易一路获利,但是您要在哪个点开始获利?

如果获利交易开始反转,并且对自己不利时,会出现哪些情况?

在您决定拿回剩余利润之前,您向市场回馈了多少利润?

您会任由自己的交易出现亏损吗?

交易要是一路亏损会出现什么情况?

您能承受多少损失?

在不知道原因的前提下进入或退出交易,您只是抱着最终获利的心态在买东西或卖东西。那么,即使您的交易获利了,您仍然不知道什么时候能够获利,以及能够获得多少利润。

制定交易策略,可以让您在正确的条件下进场和退场,您也能够准确地知道自己何时会盈利和出现亏损。

小结

现在,您已经知道……

… 策略就是一套规则,可以帮助您在市场中作出交易决策。

… 通过观察市场,您会发现市场行为是重复的,这样您就可以确定市场中的优势。

… 您可以用自己发现的这种优势来制定进出市场的一套规则。

… 策略由进场、获利和止损构成。

… 随机进场,意味着您不知道如何退出交易。

交易日志的重要性:交易日志的重要性

交易日志记录了您所有的交易活动。正确记录您的交易结果十分重要,因为这样您就可以对您的交易决策的整体性能作出评估,以及您的策略的有效性。

经证明,这条信息十分重要,尤其在您体验到亏损交易的时候。在这些时期, 操盘手的信心会有所动摇,尤其是在不清楚为什么自己的交易结果这么差的时候。

交易日志就是一张电子数据表,可以用来追溯交易历史——正确记录交易结果很重要。

这些时期出现的问题有:

系统已经停止工作了吗?

什么时候我才能停止用这个系统开展的交易呢?

我是否需要在出现亏损的情况下继续交易?

不知道这些问题的答案会致使出现担心交易失败的恐惧感,进而使操盘手犯下常见错误,如报复性交易(在没有考虑策略问题的情况下进行许多交易,以此来弥补损失)或不按交易系统行事,试图避免出现更多损失。

要想避免出现这种情况,您可以用自己的交易日志来查阅之前的结果,确定自己的交易是否有任何异常情况。例如,您认为自己是按照系统进行交易,但实际上您已经在不知情的情况下偏离了自己的系统。

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分析您的交易日志,也可以帮助您确定您在不是很好的市场条件下进行的某些交易。例如,您注意到尽管自己是按照系统进行交易,但在某个月的某个时间,这些交易出现亏损。然后您会发现,这是因为定期新闻发布影响了市场,因为当时进行的交易的结果只有是失败。您可以避开这种新闻发布的时间来继续交易。

只有做好交易活动记录,您才可以进行回顾,然后做出这个判断。

交易日志中记录的内容

您可以把很多东西都记录到交易日志中去。每个人的偏好都不一样。但是,一般按照经验来讲,您要记录的不应当只是数据。下文概述了您需要记录交易日志中的内容。

记录您的数据

要想交易记录真正有用,重点是要记录下正确的数据。很多操盘手都会用电子数据表来展示,例如一系列交易的总利润,以及单个交易的利润。

在日志的用途方面,重点是要记录下正确数据:包括记录您已经完成的所有交易,并说明单个交易和整体交易的开展方式。

许多操盘手都使用电子数据表,因为分析起来很简单。电子数据表可以用于确定有用的信息,如一系列交易的总利润,以及单个交易的利润。这些信息可以用来生成资金图表,图中将显示出您的交易资金是稳定上升还是减少。

出现亏损时,您的心里就开始产生疑问,快速浏览一遍整体上涨资金曲线可以让您重拾信心,也能让您走上正轨。

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记录您的想法

生活中发生的某些事情可能会影响到您的判断,在翻阅日志时这一点尤为明显。因为经验在不断增加,记录自己的想法也可以帮助您监测自己在交易中的个人成长。您也可以注意到自己的思维的成熟情况和自律的提高。

视觉截图

对您的进场和退场截一张图,实际上也很重要。它不仅可以让您了解到日志数据如何让系统更完善,同时也可以让您实际了解到您对系统的依从程度,以及是否有系统在某些市场条件下失效的情况。您还可以了解到是否有系统在系统运行非常好的某些市场条件。

进场和退场截图能够帮助您再现自己对系统的依从性,或是否存在系统在某些市场条件下失效的时期。

您记不住每次交易是如何发生的,但通过记录截图,您可以准确地再现您当时看到的一切,不会受到在市场中的情感的影响。

为了确定更好的进场或为了对您的系统进行调整,您可以对在截图中发现的迹象加以利用。

公共日志

随着互联网的发展,很多操盘手都选择将自己的交易活动记录在公共日志上。这样做的好处在于,操盘手可以收到反馈,与其他操盘手建立关系,分享和形成交易想法。很多操盘手认为这样比较有利,因为他们可以培养自己的交易技巧,也可以看到别人获得的进步,如同他们在开始学习的时候克服同一个难题一样。

还是一种比较好的方式,那就是灌输坚持记录活动的纪律,因为互动和反馈可以帮助您保持写日志的积极态度。

开始写交易日志的好地方就是,把自己的交易发表到我们论坛上的专属博文中去。您可以收到反馈,还可以提问,这样就可以帮助您养成定期写日志的习惯。

您的交易博客

小结

本文中,您已经知道……

… 交易日志记录了您的所有交易活动。

… 可以让您对自己的交易进行回顾,再分析确定是否存在影响交易结果的任何事物。

…通过查阅您的资金图标,看到资金在整体上稳定增长,您可以在后期时间里重拾信心。

… 您需要记录您的交易数据和您的想法,并在当时截取您的交易图片。

如何在交易日志中记录有效数据

收集和分析交易数据

在真实账户上进行策略交易之前,有经验的操盘手会使用模拟账户来测定其策略,然后用电子数据表来分析数据,以此来确定其策略的有效性。

在真实账户上进行策略交易之前交易帐户,有经验的操盘手会使用模拟账户对其策略完成地测试一遍,然后确定其在某个持续时期内是否盈利。在用真正的资金交易这个策略时,他们会继续记录和持续监测自己的结果。

这种数据收集册就是交易日志。

记录您的交易活动数据的最简单方法就是使用电子数据表。这样您可以很快地完成大量数据的分析工作,以此来获得有用信息。

下图给出了这样的电子数据表模样:

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您应当记录那些交易数据?

您非常希望尽可能多地记录下您所进行的每项交易信息。您希望记录的数据对策略业绩起到帮助作用(更为重要的是预计将来可以获得的业绩)。

各项交易的时间和日期

在回顾图表确定进场点时,这是非常有帮助的信息曲线图。您可以确定自己在进入交易时准确的市场条件。有些时候策略运行地很好,也可能会完全失效——记录下时间和日期,可以突出显示这些时期。

记录每次交易的时间和日期 — 这则信息可以帮助在审核数据的时候确定进场点。记录下被交易的金融工具可以帮助确定一定时间内每个工具的盈利能力。

被交易的金融工具

记录您选择用于交易的金融工具 ,可以帮助您确定各工具在一定的持续交易时期内的盈利能力。并不是所有的金融工具都会有这种表现,有些资产的交易差价和成本不一样,所以不是每一项资产都适用于您的策略。为了将不盈利的资产类别与您的交易策略隔开,有必要记录下您所交易的内容。

进场、止损和退场价格

记录下这些内容,能够让您在回顾您的交易结果和图表时,更容易地核对和验证各项交易,同时也可以让您确定您可以用策略安全进行交易的相关信息,如风险回报率和初始风险,并对单个进场加以分析。

记录您的进场、止损、退场价格、点差结果、增长比例以及现金价值。您记录的所有信息都将帮助确定是否要继续采用某一个策略或多个策略。

点差结果、增长比例和现金价值

记录您的盈利和亏损 ,可以帮助您更准确地认识到是否要继续使用该策略。通过监测策略的盈利能力,您也可以对其风险回报率作出评估,并确定策略交易在实际中是否能够产生和预期相同的风险回报率。

将数据转换成有用信息

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收集到这些数据后,下一步就是用这些数据来提供有意义的信息。进行的交易的数量是一个较为重要的因素。例如,根据10次交易得出的结果不如根据100次交易得出的结果有效。右侧图片显示了这种情况在电子数据表中的样式。下文介绍了您试图获得的信息:

总利润或总损失

可以表示成现金价值,最好是每点价值。

盈利交易、亏损交易和盈亏平衡交易的分布

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这项内容有助于确定盈利交易和亏损交易比,同时也可以帮助操盘手准确地确定每次交易有多少账户存在风险,以及利用该策略可以获得的总风险回报率。

平均风险和平均回报

平均风险回报率很重要,所以预期需要尽可能和实际性能保持一致,这样就会在您尝试尽可能遵守该策略时,对心理产生积极的影响。

右侧图片显示了如何利用获得的信息来生成可再现策略业绩的资金曲线:

小结

目前,您已经知道……

…操盘手可以用交易日志在模拟账户上对策略进行测试,还可以继续用交易日志来监测策略业绩。

… 电子数据表多被用来记录交易数据。

… 您需要记录诸如各项交易的时间和日期、退场、止损及退场价格等数据。

… 您可以将您收集的各项交易的原始数据转换成有用信息。

… 收集的信息包括总利润或总亏损、盈利交易和亏损交易的分布,以及平均风险回报率。

如何手动回测交易策略

现在您已经知道如何高效使用交易日志。我们现在要向您介绍如何回测数据,以此来安全地将交易策略模拟账户的策略转换到真实账户上,并在您用真实账户开始交易后继续监测该策略。

初期用 30 次交易来测定策略

首先,您需要用模拟账户记录下 30 次交易。

如果 30 次交易的交易策略都不能盈利,则可能需要修改策略,或该策略不适用于真实账户。在这一阶段,您需要确定一个替代策略,并用相同的方式对其加以测试。

变更或修改您的策略后,您必须用 30 次交易再对其进行一次回测。

您至少要用 30 次交易来完成某个策略的测试工作,原因是因为很多策略都很有规律地会连续出现多次亏损交易。您需要用一个足够大的样本,将多个盈利和亏损交易周期纳入其中,然后确定该样本在初期是否盈利。

每个交易策略都至少要用 30 次交易来完成测试。30 次交易是指一个初始范围,可以确定该策略是否可用。

如果在初期的 30 次交易后,您发现样本不具备盈利能力,那么您就想要修改这个策略或对其作出彻底的改变。如果样本具备盈利能力,那么您就可以进入回测的下一个阶段。

继续测试,直到您完成 100 次交易

待确定初始样本的大小在 30 次交易中可以盈利后,下一步就是继续交易,至少要达到 100 次交易。100 次交易样本更大,可以更加清晰地确定该策略的潜在业绩。利用有 100 次交易的样本,您可以确定如下信息:

下一步是继续交易,至少要 100 次交易。您可以确定您已出现的亏损的类型、任何连续的亏损交易记录及亏损金额,以及盈利交易和亏损交易比率。

策略带来的亏损属于哪一类?

连续亏损多久出现一次?

盈利交易和亏损交易的比率是多少

知道这些问题的答案,可以在您的业绩于后期下滑时为您提供帮助。例如,如果您的初始样本表明您出现一定比例的毁损,那么如果在您进行真实交易时又出现类似亏损,您就可以知道这是这种策略的正常的一部分。

基准有助于您确定您可以接受业绩下滑多少

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完成 100 次交易后,您现在就可以用您的策略来确定亏损期的长短,然后自己建立一个基准。

基准是指您允许用您的策略完成的交易带来的不好结果产生的最大影响。

基准是指您允许的对您的交易策略产生的最大负面影响:以下是您可以利用回测创建的基准实例列表:

连续亏损交易的最大金额。

账户亏损的最大比例。

您在策略中可以使用的最大风险回报率。

建立自己的基准后,您可以开始在真实账户上交易自己的策略。您可以利用这些基准来监测自己的策略在不同的市场环境下是否有效。例如,如果您的第一个 100 次交易的最大亏损为您的账户的 15%,那么您在用真实货币进行交易时,可以将这个比例用作基准。

只要亏损在您的账户的 15% 的范围内,那么该策略就在正常限值范围内——您可以放心地继续交易,直到该策略再次盈利。如果连续亏损交易导致亏损率超过 15%,那么就表示根据您的测试确定的基准被打破——这也表明有某个地方出错,并且这个策略不能够再正常使用。

到了这里,您就会停止用真实账户进行交易,并会用和之前相同的方式(回到模拟账户 ,用另外的 30 次交易进行测试)来评估这个策略。

如果 30 次交易的结果比较好,那么可以对基准加以调整,然后继续进行真实交易。如果测试结果是不盈利,那么可能是因为某些原因导致您的策略无效。在这一点上,您可以返回调整策略,或测定某个新策略,直到找到由 30 次交易组成的样本盈利。

基准被打破后,在模拟账户中另外进行 30 次交易进行回测,以确定您是否准备好将自己的策略应用于真实账户,或者需要继续进行分析。

由于市场环境瞬息万变,您的策略会因此而失效,所以您必须继续监测策略的表现,确定基准是否被打破,即使该策略的表现较好。

小结

现在,您已经知道……

… 要想回测某个策略,首先您需要记录模拟账户中 30 次交易的数据。

… 30 次交易足以组成一个样本,以此来确定多个连续盈利和亏损交易的周期。

… 如果用 30 次交易进行的初始回测可以盈利,那么您可以继续进行测试,直到完成 100 次交易。

… 在至少进行 100 次交易后,您可以建立基准,即您允许对自己的账户产生的最大负面影响。

… 建立自己的基准后,您可以用真实账户进行交易,并监测自己的交易,直到某个基准被打破。

… 如果您的某个基准被打破,那么您需要另取 30 次交易来对重新测定这个策略。

… 如果另取的 30 次交易盈利,那么可以调整您的基准,然后继续进行真实交易。如果不盈利,您必须更改自己的策略,然后将其重新检测一次。

运用回测软件检测交易策略

用 模拟账户 手动回测30次交易,可以帮助您确定是否要继续使用某个 策略 。但是,如果您正在决定是否长期使用一套新策略,您或许不想花数个月的时间来回手动回测,在确定是否可将该策略应用在真实资金 账户的交易。

自动回测交易策略的不同方式

这种情况下,可以用软件来回测策略。通过以下两种方式,您可以更加快捷地确定策略原则是否能够长期使用:使用回测软件,或使用机器人。

使用机器人

可替代使用回测软件的方式就是使用机器人或Expert Advisor。机器人会快速地将历史数据浏览一遍,然后用策略模拟出您已经完成的交易,这样您就可以知道结果会是怎样的。

注意事项

历史业绩并不代表未来的结果。您永远都不会知道自己每个月在市场会获得多少利润或者会获得什么样的业绩。

不管您是使用回测软件如FOREX TESTER还是使用机器人来检测历史数据,您必须要记住过去的业绩并不代表未来的结果。

当您在测定某个策略时,不能试图确定您的账户增长比例会是多少,或者是您可以挣多少钱。简单的道理: 您永远都不会知道市场 会发生什么。因此,在这个月到下个月的时间里,您也不会知道您能获得什么样的业绩。

回测某个交易策略时,不要专注于它过去取得了什么样的业绩,而是要关注该策略的原则是否适用于某个资产类别。

回测某个策略时,您要确定该策略的原则是否适用于某些资产 或某些市场条件。

例如,如果您想要检测掌握某个趋势 的一部分并成功将盘整市场中的交易滤出的某个策略,那么在利用软件检测这个策略后,您可以确定该策略在实际情况中是否可以成功实现这一目标。

如果结果最终是不可盈利,那么您就要想办法将不盈利的交易滤出,以此来降低损失。如果结果显示盈利,那么您可以制定适合在真实市场环境中使用的策略。

避免曲线拟合

曲线拟合就是根据历史数据对您的交易策略进行优化,实现最大盈利。

但是,您必须记住,您不能将自己的策略调整到可以获得最大盈利的位置。这就叫做曲线拟合,也就是说为了实现最大的可能业绩,您已经根据过去发生的情况优化过自己的策略。

历史业绩并不代表未来的结果

历史业绩在未来时间里帮不到您,因为过去让您利用被过度优化的策略获得重要业绩的条件会发生改变,即使改变很小,您也不可能获得同样的结果。

您要确保策略的原则可用,并且可以根据当前的市场条件,而不是过去的市场条件在真实环境中优化您的策略。

回测并不准确

实际因素会影响到回测结果。不同经纪人的价格信息和差价不同。

您还需要认识到,其他的实际因素也会影响到您的结果。首先,不同经纪人 的价格信息和差价不同。通过不同的经纪人来检测策略,结果也将不同。

实际应用有别于回测结果

练习交易策略和将其应用于真实环境之间也有区别。在真实环境下,您在很大程度上会受到情感的影响,还可能会犯错误,或在进行实际的策略交易时反应过慢。您要注意,因为您不可能像机器人那样始终如一地进行交易,也不可能向您在练习环境中那样始终如一地进行交易。

头寸过大会使结果发生改变

用非常大的账户进行交易时,您在下订单时会无意中使价格发生改变,这样就会导致您的交易进程放缓,或交易价格不理想。回测并没有考虑到这一点。

如果您的起步资金较少,那么就可以交易的 次数 就有限。随着您的账户金额的增多,您可以交易的次数也变多,您获得更大回报的风险也增大。

但是,当您的账户金额变得很大时,会导致出现较为特别的问题。开始之际,在 流动性 非常低的某些市场中,通过下订单您就可以轻松地使价格发生实际变化。

这样会放缓您的交易速度,或者导致您无法获得您想要的确切价格。将回测软件应用于历史数据时,这些因素并没有被考虑在内,而在真实环境中,这些因素本来就存在。

回测可以确定是否需要继续使用某个策略

总体而言,利用软件进行回测非常有用。尽管在您的账户金额能够增长多少以及未来您能挣多少钱等问题上,它没办法给出具体的结论,然而在确定您的策略有效与否的问题上,它可以给出提供一个很好的基础。

通过在较长的一段时间内测定您的策略,您获得了一个更大的样本,这样可以让测试环境更加准确,您也会更确信自己制定策略依据的基本原则在较长的一段时期内都将有效。

小结

现在,您已经知道……

… 如果您希望在更长的时间框架交易,您可以使用软件回测,这样您就无需等待数月,以做出是否要继续使用相关新策略的决定。

… 您可以使用两种不同类型的软件:回测软件和自动机器人。

… 利用回测软件,您可以在回转历史市场数据后对其进行加以利用,然后进行交易,如同您在进行真实交易一样。您可以通过在短时间内获得的几周的数据,加快价格走势和交易。

… 交易机器人,如专家顾问可以通过历史数据进行自动交易,让您能够看到您的交易结果会是如何。

… 使用自动回测软件时,您需要注意几个事项。

… 问题并不是确定您的账户可以增长多少或者您每个月能够赚多少钱,因为您永远都不会知道市场会发生什么。相反,您要根据结果来确定策略的原则是否适用于不同的资产或市场条件。

… 您需要避免出现曲线拟合情况——根据历史成果优化您的策略,以此获得最大业绩。

… 外部因素会影响到您的回测结果,如经纪人提供的价格信息,或经纪人之间的差价区别。

… 在市场中使用这种策略和回测策略有很大的不同。您在真实环境下交易时,很可能会受到情感因素影响或者犯错时。

… 当您的账户变得太大时,您只需要通过下订单,就会使资产价格发生实际改变,这样就会导致您的交易进程放缓,或交易价格不理想,您进行的回测并没有考虑到这一点。

… 回测并不能够确定具体的回报证据。相反,它可以确定是否要在真实环境下继续使用这个策略。

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