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国债指数和股市有什么关系(根据国债与股市之间的关系)

我一直想要找个几组相应关系比较紧密的关系,作为#股市分析#的信号,来让自己在#A股#来临之前能够减少损失。

股市与债市的关系

比如指数与利率的关系,指数与M2的增长比率等等,测试了许多,最后发现还是股市与债市的关系最为紧密。

基于的理由,就是#债市#与股市之间的关系:股市下跌,资金去债市避险,反之,股市上涨,则离开债市。

分析的方法

我查了很多资料,专业的学术研究太过于复杂,比如考虑股市与债市之间的关系,用的数学模型越来越复杂,

比如,用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA),基于静态/动态Copula模型分析法,简直就是远离真实环境的臆想。

所以,我放弃了这些方法,就用上证指数和国债指数涨跌幅度的比较来说明,基于的关系就是

1.长期收益率高于短期收益率的话,那么股市会下跌,

2.反之,短期收益率高于长期收益率,那么股市上涨。

国债指数和股市有什么关系

上证与国债之间的关系

这是从2021年3月1日以来上证的涨幅与长短期收益的关系图。

这个可以验证上面的结论:

1.当短期上穿长期,往往股市会上涨甚至于大涨;

2.当短期在长期之上,股市一般比较稳定,小幅震荡;

3.当长期下穿短期的时候,股市下跌或者暴跌。

4.当长期上行的时候,股市下跌;

实际效果

以最近5月24日的大涨为例,就是短期突破长期。

国债指数和股市有什么关系

我的仓位控制,很多时候是依据这个关系而调整出来的,这使得我大跌的时候,当日的损失远远低于指数下跌。

简单来说,这就是一个避险神器。

最后强调一下:

这个关系图,就是大跌的时候让你减少损失,并不意味着大涨的时候可以跟上指数。

因为如果你没买对领涨股或者买下跌的行业,仍然会让你亏损。

但是,如果运气不在这么自己这边,那就尽量少亏损。

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